Capítulo 10 estratégias de negociação envolvendo opções

Estratégias de negociação que envolvem opções Capítulo 10 1 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição, Direitos Autorais John C. Hull 2008. Apresentação no tema: Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Capítulo 10 1 Opções, Futuros e Outras Derivações, 7ª Edição, Copyright John C Hull 2008. Transcrição de apresentação: 1 Estratégias de negociação envolvendo opções Capítulo 10 1 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição, Copyright John C. Hull 2008 2 Opções, Futuros e Outras Derivadas 7ª Edição, Copyright John C. Tipos de casco De Estratégias Pegue uma posição na opção e no subjacente Tome uma posição em 2 ou mais opções do mesmo tipo (A spread) Combinação: Pegue uma posição em uma mistura de puts de chamadas (combinação A) 3 Opções, Futuros e Outros Derivados 7ª Edição, Copyright John C. Hull Posições em uma Opção o Subjacente (Figura 10.1, página 220) Lucro STST K STST K STST K STST K (a) (b) (c) (d) 4 Opções, Futuros e Outros Derivativos 7ª Edição, Copyright Jo Hn C. Hull Bull espalhar usando chamadas (Figura 10.2, página 221) K1K1 K2K2 Lucro STST 5 Opções, Futuros e Outras Derivadas 7ª Edição, Copyright John C. Hull Bull Difusão Usando Puts Figura 10.3, página 222 K1K1 K2K2 Lucro STST 6 Opções, Futuros e Outras Derivadas 7ª Edição, Copyright John C. Hull Bear Dividir Usando Puts Figura 10.4, página 223 K1K1 K2K2 Lucro STST 7 Opções, Futuros e Outras Derivações 7ª Edição, Copyright John C. Hull Butterfly Spread Usando Chamadas Figura 10.6, página 227 K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 8 Opções, Futuros e Outras Derivadas 7ª Edição, Copyright John C. Hull Butterfly Propagação Usando Puts Figura 10.7, página 228 K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 9 Opções, Futuros e Outras Derivadas 7 Edição, Copyright John C. Hull Calendário de propagação usando chamadas Figura 10.8, página 228 Lucro STST K 10 Opções, Futuros e Outros Derivados 7ª Edição, Copyright John C. Hull A Combinação de Straddle Figura 10.10, página 230 Lucro STST K 11 Opções , Futuros e Outras Derivadas 7ª Edição, Copyright John C. Hull Strip Strap Figura 10.11, página 231 Lucro KSTST KSTST StripStrap 12 Opções, Futuros e Outros Derivados 7ª Edição, Copyright John C. Hull A Strangle Combination Figura 10.12, página 232 K1K1 K2K2 Lucro STSTTrading Estratégias envolvendo opções Capítulo 10 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Direitos Autorais John C. Hull 20081. Apresentação sobre o tema: Estratégias de Negociação Envolvendo Opções Capítulo 10 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C Hull 20081. Transcrição de apresentação: 1 Estratégias de negociação que envolvem opções Capítulo 10 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull 20081 2 Tipos de Estratégias Pegue uma posição na opção e no subjacente Tome uma posição em 2 Ou mais opções do mesmo tipo (A spread) Combinação: Pegue uma posição em uma mistura de opções de chamadas (A combinação) Opções, Futuros e Outros Der Ivettes, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull 3 Posições em uma Opção o Subjacente (Figura 10.1, página 220) Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K STST K STST K STST K (a) (b) (c) (d) 4 Difusão de Touro Usando Chamadas (Figura 10.2, página 221) Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STST 5 Torneado em Spread Usando Figura 10.3, página 222 Opções, Futuros e Outras Derivadas, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STST 6 Propagação do Urso Usando Puts Figura 10.4, página 223 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STST 7 Excesso de urso usando chamadas Figura 10.5, página 225 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª edição internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Profi t STST 8 Distribuição de caixa Uma combinação de um spread de chamada de touro E um urso se espalhou Se todas as optio Ns são europeias uma caixa de distribuição vale o valor presente da diferença entre os preços de exercício Se eles são americanos, isso não é necessariamente assim. (Veja Business Snapshot 10.1) Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull 9 Butterfly Spread Usando Chamadas Figura 10.6, página 227 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 10 Propagação de borboleta usando Puts Figura 10.7, página 228 Opções, Futuros e Outras Derivações, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K3K3 Lucro STST K2K2 11 Calendário de propagação usando chamadas Figura 10.8, página 228 Opções, Futuros E outras derivadas, 7ª edição internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K 12 Calendário espalhado usando ponta Figura 10.9, página 229 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K 13 A Straddle Combinação Figura 10.10, página 230 Opções, Futuros e Outros Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro STST K 14 Tira de tira Figura 10.11, página 231 Opções, Futuros e Ot Seus Derivados, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull Lucro KSTST KSTST StripStrap 15 Uma Combinação Strangle Figura 10.12, página 232 Opções, Futuros e Outras Derivações, 7ª Edição Internacional, Copyright John C. Hull K1K1 K2K2 Lucro STST